Сравнение IQQQ с ARDC
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, IQQQ returned 38.70% vs -1.89% for ARDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%.
IQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARDC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам IQQQ и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.72% | 17.11% | 13.39% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.78% | -3.10% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IQQQ and ARDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. ARDC — Ранг доходности на риск
IQQQ
ARDC
Сравнение IQQQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.12 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | -0.26 | +12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.20 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и ARDC
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -45.40% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -15.57% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -9.26% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.64% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.36% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и ARDC
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.83% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.14% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 9.51% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 13.80% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.87% | +1.70% |
Сравнение комиссий IQQQ и ARDC
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и ARDC
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ARDC в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.42% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and ARDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (3.99%) compared to ARDC (2.83%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs ARDC's -45.40%.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор