PortfoliosLab logo
Сравнение IQQQ с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ARDC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
6.12%
IQQQ
ARDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

0.31

ARDC:

0.45

Коэф-т Сортино

IQQQ:

0.53

ARDC:

0.67

Коэф-т Омега

IQQQ:

1.07

ARDC:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

0.33

ARDC:

0.36

Коэф-т Мартина

IQQQ:

1.02

ARDC:

1.52

Индекс Язвы

IQQQ:

6.53%

ARDC:

4.68%

Дневная вол-ть

IQQQ:

21.79%

ARDC:

15.75%

Макс. просадка

IQQQ:

-20.41%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

IQQQ:

-13.98%

ARDC:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у ARDC с доходностью -7.84%.


IQQQ

С начала года

-9.69%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-7.37%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDC

С начала года

-7.84%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-5.96%

1 год

6.97%

5 лет

15.30%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и ARDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ARDC
Ранг риск-скорректированной доходности ARDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQQQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQQQ: 0.31
ARDC: 0.45
Коэффициент Сортино IQQQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQQQ: 0.53
ARDC: 0.67
Коэффициент Омега IQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQQQ: 1.07
ARDC: 1.11
Коэффициент Кальмара IQQQ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQQQ: 0.33
ARDC: 0.36
Коэффициент Мартина IQQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQQQ: 1.02
ARDC: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ARDC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.31
0.45
IQQQ
ARDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и ARDC

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности ARDC в 10.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
12.79%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
10.34%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ARDC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.98%
-11.54%
IQQQ
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ARDC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
11.81%
IQQQ
ARDC