PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с ARDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs -1.69% for ARDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.86%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARDC

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
-1.69%
3 года*
12.13%
5 лет*
4.78%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и ARDC

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.86%-3.10%15.15%

Correlation

The correlation between IQQQ and ARDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с CEPI
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с FJSYXARDC с SVOLARDC с QQQI

Доходность на риск

IQQQ vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-0.18

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.18

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.11

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-0.23

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.18

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.36

+0.87

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ARDC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-45.40%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-15.57%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-9.33%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.64%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

7.38%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ARDC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.65%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

7.14%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

9.51%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.78%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.86%

+1.69%

Сравнение комиссий IQQQ и ARDC

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и ARDC

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ARDC в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.81%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and ARDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to ARDC (2.65%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs ARDC's -45.40%.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор