Сравнение IQQQ с ARDC

С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IQQQ и ARDC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности ARDC в 11.12%

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ARDC.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.