PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQQQ с ARDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQQQ и ARDC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.82%
12.99%
IQQQ
ARDC

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IQQQ:

17.21%

ARDC:

10.81%

Макс. просадка

IQQQ:

-13.07%

ARDC:

-45.40%

Текущая просадка

IQQQ:

-3.65%

ARDC:

-4.11%

Доходность по периодам


IQQQ

С начала года

N/A

1 месяц

2.76%

6 месяцев

7.48%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARDC

С начала года

18.79%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

5.88%

1 год

22.17%

5 лет

9.64%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQQQ c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
IQQQ
ARDC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и ARDC

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности ARDC в 8.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
6.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
8.69%9.90%10.36%7.20%8.44%8.44%9.39%7.60%8.47%10.51%8.87%7.81%

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и ARDC

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и ARDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.65%
-4.11%
IQQQ
ARDC

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и ARDC

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
2.70%
IQQQ
ARDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab