PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IQQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQQ с QQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco QQQ (QQQ).

IQQQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQQ или QQQ.

Корреляция

Корреляция между IQQQ и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.44%
-0.14%
USMV
SPLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQQQ:

-0.20

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

IQQQ:

-0.12

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

IQQQ:

0.98

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

IQQQ:

-0.20

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

IQQQ:

-0.77

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

IQQQ:

5.12%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

IQQQ:

20.14%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

IQQQ:

-19.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IQQQ:

-19.65%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность -15.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%.

IQQQ

С начала года

-15.64%

1 месяц

-14.44%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-2.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий IQQQ и QQQ

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQQQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USMV: 0.64
SPLV: 0.82
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
USMV: 0.86
SPLV: 1.09
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USMV: 1.13
SPLV: 1.16
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
USMV: 0.97
SPLV: 1.13
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
USMV: 3.39
SPLV: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.82
USMV
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QQQ

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности QQQ в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QQQ

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-6.62%
USMV
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет NaN%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.99%
6.83%
USMV
SPLV

Пользовательские портфели с IQQQ или QQQ

USMV GLD
7%
YTD
USMV
GLD
USMV 60 GLD 20 TLT 20
4%
YTD
USMV
GLD
TLT
1 / 25

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
96

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
558

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
464