Сравнение SVXY с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
SVXY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -1.16% против -32.91% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и GUSH
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
SVXY vs. GUSH — Ранг доходности на риск
SVXY
GUSH
Сравнение SVXY c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.35 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.26 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.14 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.35 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.43 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и GUSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и GUSH
SVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SVXY и GUSH
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -99.98% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -43.67% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -73.64% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -99.94% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -99.77% | +16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -92.81% | +36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 17.57% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и GUSH
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 16.69% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 39.24% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 67.59% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 68.73% | -32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 94.30% | -43.07% |