Сравнение SVXY с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
SVXY и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции SVXY превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: -1.16% против -8.56% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и DZZ
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
SVXY vs. DZZ — Ранг доходности на риск
SVXY
DZZ
Сравнение SVXY c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.38 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.37 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.84 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.44 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.21 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и DZZ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и DZZ
Ни SVXY, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и DZZ
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -96.64% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -74.95% | +48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -74.95% | +28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -80.59% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -93.53% | +10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -82.19% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 43.55% | -33.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и DZZ
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеют волатильность 15.28% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 15.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 126.04% | -101.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 168.01% | -129.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 82.52% | -46.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 63.36% | -12.13% |