Сравнение SVXY с DGP
SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVXY returned 2.76%/yr vs 17.68%/yr for DGP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SVXY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 2.76% против 17.68% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 2.76%
DGP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -17.00%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 51.82%
- 5 лет*
- 30.60%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам SVXY и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 2.06% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -11.34% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between SVXY and DGP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between SVXY and DGP shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVXY vs. DGP — Ранг доходности на риск
SVXY
DGP
Сравнение SVXY c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVXY | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.86 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.28 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVXY и DGP
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -75.31% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -43.98% | +21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.45% | -43.98% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -51.24% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -51.24% | -44.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.55% | -41.00% | -38.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -41.08% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 16.49% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и DGP
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 8.30%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 16.88% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 48.83% | -26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 54.65% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 39.23% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.36% | 35.35% | +15.01% |
Сравнение комиссий SVXY и DGP
SVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и DGP
Ни SVXY, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVXY and DGP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (16.88%) compared to SVXY (8.30%). In terms of maximum drawdown, SVXY dropped -95.25% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.68% vs 2.76% for SVXY. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.68% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
SVXY and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVXY is categorized as Volatility, while DGP is Leveraged Commodities. SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for SVXY and 0.75% for DGP.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVXY и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор