Сравнение SVXY с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
SVXY и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVXY и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVXY и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SVXY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SVXY уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -1.16% против 22.78% соответственно.
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVXY и DGP
SVXY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
SVXY vs. DGP — Ранг доходности на риск
SVXY
DGP
Сравнение SVXY c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVXY | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.95 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.32 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.92 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 11.08 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.95 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.65 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SVXY и DGP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVXY и DGP
Ни SVXY, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVXY и DGP
Максимальная просадка SVXY за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVXY и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -75.31% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -36.58% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -51.24% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | -51.24% | -44.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.26% | -22.22% | -61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -41.24% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 9.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVXY и DGP
Текущая волатильность для ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) составляет 15.28%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что SVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 24.21% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 48.07% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21% | 55.32% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 38.34% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 34.93% | +16.30% |