Сравнение SVTAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SVTAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVTAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 1.52% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.97% соответственно.
SVTAX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 7.24%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVTAX и VTMFX
SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
SVTAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
SVTAX
VTMFX
Сравнение SVTAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVTAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.73 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.12 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVTAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SVTAX и VTMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVTAX и VTMFX
Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.64% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SVTAX и VTMFX
Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVTAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -28.49% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.82% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -17.40% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -21.87% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -3.57% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVTAX и VTMFX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.87% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVTAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 4.82% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 8.55% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.51% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 9.10% | +3.18% |