PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVTAX с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SVTAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SVTAX returned 7.21%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SVTAX charges 1.11%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.66% соответственно.

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVTAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between SVTAX and VTMFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2006 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SVTAX and VTMFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с VOOSVTAX с SGMAXSVTAX с VMNVXSVTAX с GCCHX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

SVTAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.70

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.87

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.08

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

14.71

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.70

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и VTMFX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVTAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-28.49%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.38%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-10.61%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-17.40%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-21.87%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.37%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.55%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.12%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и VTMFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVTAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.74%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

4.76%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

6.14%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

8.52%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

9.12%

+3.15%

Сравнение комиссий SVTAX и VTMFX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и VTMFX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SVTAX and VTMFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.74%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, SVTAX dropped -43.81% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVTAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор