PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.75% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с MVGIX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий SVTAX и VGPMX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

SVTAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.21

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.80

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.79

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

19.71

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.21

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между SVTAX и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и VGPMX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и VGPMX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-78.85%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.80%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-22.71%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-54.59%

+23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.89%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-34.68%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.11%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и VGPMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

8.37%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

13.47%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.47%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

17.21%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

21.67%

-9.39%