PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SVTAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 7.24% против 5.74% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с VMNVXSVTAX с CSUAXSVTAX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий SVTAX и GAOAX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

SVTAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.47

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между SVTAX и GAOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и GAOAX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и GAOAX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-29.02%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.95%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-29.02%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-29.02%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.61%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.01%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и GAOAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.98%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.55%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.53%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

11.03%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

10.81%

+1.47%