PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPIX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPIX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SVPIX returned 8.14%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SVPIX charges 1.61%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности SVPIX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPIX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.25% соответственно.

SVPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
0.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.54%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.49%
10 лет*
8.14%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPIX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		13.98%4.52%4.54%12.43%-12.84%28.86%1.05%22.26%-14.02%9.52%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between SVPIX and VSMVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.99

The correlation between SVPIX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SVPIX:
SVPIX с DFSVSVPIX с VIOOSVPIX с BIPIXSVPIX с NSDVXSVPIX с BRSIXSVPIX с PMPIXSVPIX с HWSAX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

SVPIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPIX
Ранг доходности на риск SVPIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPIXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.94

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.02

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.23

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPIX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPIX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPIXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SVPIX и VSMVX

Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPIXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-47.61%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.33%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-28.81%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-28.81%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

-47.61%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-7.64%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPIX и VSMVX

ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPIXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.58%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.34%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.02%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.13%

-0.62%

Сравнение комиссий SVPIX и VSMVX

SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPIX и VSMVX

SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPIX
ProFunds Small Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%0.18%0.00%0.07%13.10%0.00%0.00%0.00%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SVPIX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to SVPIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, SVPIX dropped -60.67% vs VSMVX's -47.61%.

VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPIX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор