Сравнение SVPIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.53% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и VSMVX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
SVPIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
SVPIX
VSMVX
Сравнение SVPIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.76 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и VSMVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и VSMVX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и VSMVX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -47.61% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.74% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -28.81% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -47.61% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.15% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -7.72% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и VSMVX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.49% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.50% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 13.57% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 23.83% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.18% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.15% | -0.62% |