Сравнение SVPIX с SMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и SMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 1.43% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -5.24% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SMPIX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 39.30% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.19%
SMPIX
- 1 день
- 8.42%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 103.55%
- 3 года*
- 64.41%
- 5 лет*
- 36.63%
- 10 лет*
- 39.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и SMPIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.
Доходность на риск
SVPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
SMPIX
Сравнение SVPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.82 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.43 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.56 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 12.94 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.82 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и SMPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и SMPIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 13.73% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и SMPIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и SMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -94.09% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -22.78% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -94.09% | +64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -94.09% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -84.58% | +76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -57.42% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 8.03% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и SMPIX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) составляет 4.99%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 16.71% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 36.99% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 58.76% | -35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 332.54% | -310.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 237.08% | -213.56% |