Сравнение SVPIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 1.43% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.01% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.19%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и HWSIX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
SVPIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
SVPIX
HWSIX
Сравнение SVPIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.44 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и HWSIX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и HWSIX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -72.00% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.44% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.92% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -53.67% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -2.75% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -12.12% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и HWSIX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.15% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 12.90% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 23.97% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 21.70% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 24.67% | -1.15% |