Сравнение SVPIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.96% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и HWSAX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
SVPIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
SVPIX
HWSAX
Сравнение SVPIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.34 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и HWSAX
SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и HWSAX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -72.14% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -16.44% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -26.98% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -53.82% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.09% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -11.03% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и HWSAX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.45% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 12.99% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 23.99% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 21.71% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.65% | -1.12% |