Сравнение SVOL с YGLD
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 16.23% vs 5.42% for YGLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -21.49%.
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | -3.40% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between SVOL and YGLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SVOL
YGLD
Сравнение SVOL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.13 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 0.27 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и YGLD
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки YGLD в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -43.35% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -43.35% | +31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -43.35% | +42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.16% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 20.01% | -16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.32%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 10.02% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 35.94% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 42.26% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 39.32% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 39.32% | -17.54% |
Сравнение комиссий SVOL и YGLD
И SVOL, и YGLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и YGLD
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что меньше доходности YGLD в 22.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and YGLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs YGLD's -43.35%.
On 1-year performance, SVOL leads with 16.23% vs 5.42% for YGLD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 16.23% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL and YGLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 21.80% for SVOL.
SVOL is categorized as Volatility, while YGLD is Gold.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор