Сравнение SVOL с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SVOL и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 2.77% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и TLTW
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SVOL vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SVOL
TLTW
Сравнение SVOL c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.28 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 3.35 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.03 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и TLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и TLTW
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и TLTW
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -18.61% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -5.80% | -18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.02% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.49% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.21% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и TLTW
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.46% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 5.80% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 8.88% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 11.55% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 11.55% | +10.72% |