PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLTW с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLTWTLT
Дох-ть с нач. г.0.68%-3.85%
Дох-ть за 1 год8.40%14.87%
Коэф-т Шарпа0.830.95
Коэф-т Сортино1.151.43
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара0.470.30
Коэф-т Мартина2.612.46
Индекс Язвы3.14%5.82%
Дневная вол-ть9.85%15.11%
Макс. просадка-18.60%-48.35%
Текущая просадка-10.60%-40.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLTW и TLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TLT

С начала года, TLTW показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.63%
5.49%
TLTW
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и TLT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLTW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.61
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.46

Сравнение коэффициента Шарпа TLTW и TLT

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.83
0.95
TLTW
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TLT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности TLT в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.56%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.65%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TLT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.60%
-12.40%
TLTW
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.26% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.26%
3.35%
TLTW
TLT