PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLTW с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
0.88%
TLTW
TLT

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.52%.


TLTW

С начала года

-0.42%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

2.93%

1 год

1.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLT

С начала года

-5.52%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

0.89%

1 год

3.46%

5 лет (среднегодовая)

-6.08%

10 лет (среднегодовая)

-0.44%

Основные характеристики


TLTWTLT
Коэф-т Шарпа0.180.23
Коэф-т Сортино0.310.43
Коэф-т Омега1.041.05
Коэф-т Кальмара0.110.08
Коэф-т Мартина0.520.55
Индекс Язвы3.66%6.33%
Дневная вол-ть10.38%14.73%
Макс. просадка-18.59%-48.35%
Текущая просадка-11.58%-41.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и TLT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TLTW и TLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLTW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.180.23
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.310.43
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.05
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.110.19
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.520.55
TLTW
TLT

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
0.23
TLTW
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TLT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности TLT в 4.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.29%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.07%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TLT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.58%
-13.92%
TLTW
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TLT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.59%
TLTW
TLT