PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и TLT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-13.11%
TLTW
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.78

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

TLTW:

1.08

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

TLTW:

1.14

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.47

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.57

TLT:

0.53

Индекс Язвы

TLTW:

5.20%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.51%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

TLTW:

-9.76%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.84%.


TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.78%

10 лет

-0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и TLT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.78
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 1.08
TLT: 0.48
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTW: 1.14
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.47
TLT: 0.22
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.57
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.28
TLTW
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TLT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.13%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TLT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.76%
-13.84%
TLTW
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TLT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
6.00%
TLTW
TLT