PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и QYLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
26.87%
TLTW
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.72

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.99

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

TLTW:

1.13

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.43

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.45

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

TLTW:

5.19%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.50%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

TLTW:

-10.29%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%.


TLTW

С начала года

3.29%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.01%

1 год

8.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и QYLD

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.72
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 0.99
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLTW: 1.13
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.43
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.45
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.35
TLTW
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и QYLD

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.22%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и QYLD

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-11.61%
TLTW
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и QYLD

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.81%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.81%
14.23%
TLTW
QYLD