Сравнение TLTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TLTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и QYLD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
TLTW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TLTW
QYLD
Сравнение TLTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 10.32 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и QYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и QYLD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и QYLD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -24.75% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -10.84% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.84% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -3.89% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.65% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и QYLD
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.90% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 7.50% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 16.43% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.84% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.51% | -3.96% |