Сравнение TLTW с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TLTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 14.56%.
TLTW
-0.78%
-2.79%
2.94%
2.21%
N/A
N/A
QYLD
14.56%
-0.86%
7.98%
18.47%
6.91%
8.27%
Основные характеристики
| TLTW | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.75 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 10.40% | 10.38% |
| Макс. просадка | -18.59% | -24.89% |
| Текущая просадка | -11.90% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и QYLD
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между TLTW и QYLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и QYLD
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.35%, что больше доходности QYLD в 11.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.35% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.59% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и QYLD
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и QYLD
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.