PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

TLTW и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или QYLD.

Корреляция

Корреляция между TLTW и QYLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.28

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.54

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

TLTW:

1.07

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.24

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

TLTW:

0.70

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

TLTW:

5.43%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.55%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

TLTW:

-18.60%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

TLTW:

-11.26%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%.

TLTW

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.89%

1 год

2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и QYLD

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и QYLD

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.20%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и QYLD

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и QYLD

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 3.14% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...