PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. TLTW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.91%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

TLTW

1 день
0.99%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.37%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.53%
3 года*
0.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.37%11.36%-2.18%0.73%-11.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-0.67%

Correlation

The correlation between TLTW and JEPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGWTLTW с TLTP
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TLTW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTWJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.38

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.11

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.25

+1.35

TLTW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и JEPI

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-13.71%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.68%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-13.26%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.71%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.13%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.27%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и JEPI

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 1.84%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.30%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

8.02%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

11.08%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

10.78%

+0.56%

Сравнение комиссий TLTW и JEPI

И TLTW, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и JEPI

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.51%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.38%) compared to TLTW (1.84%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.13% vs 0.91% for TLTW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.13% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

TLTW has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 8.18% for JEPI.

TLTW is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор