PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с JEPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TLTW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или JEPI.

Корреляция

Корреляция между TLTW и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.47

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.69

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

TLTW:

1.09

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.31

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

TLTW:

0.95

JEPI:

2.02

Индекс Язвы

TLTW:

5.33%

JEPI:

3.05%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.48%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TLTW:

-10.56%

JEPI:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.61%.

TLTW

С начала года

2.98%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-0.80%

1 год

5.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и JEPI

И TLTW, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и JEPI

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.07%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и JEPI

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и JEPI

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...