Сравнение TLTW с JEPI
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. TLTW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 9.79%/yr for JEPI. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -0.67% |
Correlation
The correlation between TLTW and JEPI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TLTW
JEPI
Сравнение TLTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.72 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.88 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и JEPI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -13.71% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.68% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -13.26% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.13% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и JEPI
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.28% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.38% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 8.01% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.11% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 10.73% | +0.52% |
Сравнение комиссий TLTW и JEPI
И TLTW, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и JEPI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.28%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.79% vs 1.31% for TLTW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.79% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 7.96% for JEPI.
TLTW is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор