Сравнение TLTW с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TLTW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.
TLTW
-0.42%
-0.78%
2.93%
1.91%
N/A
N/A
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TLTW | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 7.08% |
| Макс. просадка | -18.59% | -13.71% |
| Текущая просадка | -11.58% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и JEPI
И TLTW, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между TLTW и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и JEPI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности JEPI в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.29% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и JEPI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и JEPI
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.