PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и LQDW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
1.98%
TLTW
LQDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.78

LQDW:

1.25

Коэф-т Сортино

TLTW:

1.08

LQDW:

1.75

Коэф-т Омега

TLTW:

1.14

LQDW:

1.26

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.47

LQDW:

1.30

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.57

LQDW:

4.30

Индекс Язвы

TLTW:

5.20%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.51%

LQDW:

4.96%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

TLTW:

-9.76%

LQDW:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 2.68%.


TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и LQDW

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.


График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.78
LQDW: 1.25
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 1.08
LQDW: 1.75
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTW: 1.14
LQDW: 1.26
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.47
LQDW: 1.30
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.57
LQDW: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.25
TLTW
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и LQDW

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что меньше доходности LQDW в 15.29%


Просадки

Сравнение просадок TLTW и LQDW

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.76%
-0.50%
TLTW
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и LQDW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
3.15%
TLTW
LQDW