PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с LQDW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

TLTW и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или LQDW.

Корреляция

Корреляция между TLTW и LQDW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.28

LQDW:

1.18

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.54

LQDW:

1.64

Коэф-т Омега

TLTW:

1.07

LQDW:

1.24

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.24

LQDW:

1.28

Коэф-т Мартина

TLTW:

0.70

LQDW:

4.00

Индекс Язвы

TLTW:

5.43%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.55%

LQDW:

4.93%

Макс. просадка

TLTW:

-18.60%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

TLTW:

-11.26%

LQDW:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 3.30%.

TLTW

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.89%

1 год

2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

3.30%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

3.38%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и LQDW

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и LQDW

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что сопоставимо с доходностью LQDW в 16.28%

TTM202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.20%14.47%19.59%8.71%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		16.28%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и LQDW

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и LQDW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...