PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с LQDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.85%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTW показывает доходность 1.44%, а LQDW немного выше – 1.45%.

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between TLTW and LQDW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between TLTW and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с HYGWTLTW с GOVT
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX

Доходность на риск

TLTW vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.92

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.72

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.62

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

9.79

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.92

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TLTW и LQDW

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-9.20%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-2.59%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-6.74%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.15%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.35%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.69%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и LQDW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.39%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

3.02%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

3.54%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

5.49%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

5.49%

+5.90%

Сравнение комиссий TLTW и LQDW

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и LQDW

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности LQDW в 12.55%

ПозицияTTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and LQDW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, LQDW leads with 3.87% vs 0.85% for TLTW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LQDW has performed better with a 3.87% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 11.73% for TLTW.

TLTW is categorized as Derivative Income, while LQDW is Corporate Bonds. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор