PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с QQQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco QQQ (QQQ).

TLTW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TLTW и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.28

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.54

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

TLTW:

1.07

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.24

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

TLTW:

0.70

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

TLTW:

5.43%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.55%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

TLTW:

-18.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TLTW:

-11.26%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTW показывает доходность 2.17%, а QQQ немного ниже – 2.16%.

TLTW

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

0.89%

1 год

3.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.94%

10 лет

17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и QQQ

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и QQQ

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.20%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.20%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и QQQ

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и QQQ

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.14%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...