PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLTW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
10.78%
TLTW
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%.


TLTW

С начала года

-0.42%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

2.93%

1 год

1.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


TLTWQQQ
Коэф-т Шарпа0.181.76
Коэф-т Сортино0.312.35
Коэф-т Омега1.041.32
Коэф-т Кальмара0.112.25
Коэф-т Мартина0.528.18
Индекс Язвы3.66%3.74%
Дневная вол-ть10.38%17.36%
Макс. просадка-18.59%-82.98%
Текущая просадка-11.58%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и QQQ

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TLTW и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.181.76
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.312.35
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.32
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.112.25
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.528.18
TLTW
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
1.76
TLTW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и QQQ

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.29%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и QQQ

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.58%
-1.62%
TLTW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и QQQ

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.04%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.36%
TLTW
QQQ