Сравнение SVOL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SVOL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.08% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 25.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.
SVOL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и QQQ
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SVOL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SVOL
QQQ
Сравнение SVOL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.04 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.93 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 7.00 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.04 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и QQQ
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.93% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и QQQ
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -82.97% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -11.96% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -7.75% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -32.98% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.48% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и QQQ
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.38% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 12.82% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 22.69% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.37% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.24% | +0.02% |