Сравнение SVOL с NIHI
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 7.22%.
SVOL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.27% | 3.85% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.22% | 4.89% |
Correlation
The correlation between SVOL and NIHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. NIHI — Ранг доходности на риск
SVOL
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVOL c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и NIHI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -10.88% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.34% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 15.34% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 15.34% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 15.34% | +6.57% |
Сравнение комиссий SVOL и NIHI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и NIHI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности NIHI в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.73% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and NIHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
SVOL has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 7.73% for NIHI.
SVOL is categorized as Volatility, while NIHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор