Сравнение SVOL с IWMI
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SVOL returned 17.35% vs 36.96% for IWMI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 15.82%.
SVOL
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVOL и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.27% | 2.41% | 0.07% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.82% | 14.97% | 6.58% |
Correlation
The correlation between SVOL and IWMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between SVOL and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SVOL
IWMI
Сравнение SVOL c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.42 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 18.22 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и IWMI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -23.88% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -8.40% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.06% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 2.03% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и IWMI
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.03%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.63% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.37% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 15.32% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.98% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.98% | +3.93% |
Сравнение комиссий SVOL и IWMI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и IWMI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности IWMI в 13.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.23% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.73% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and IWMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMI has higher volatility (5.63%) compared to SVOL (4.03%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, IWMI leads with 36.96% vs 17.35% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 36.96% return vs 17.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.
SVOL has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 13.23% for IWMI.
SVOL is categorized as Volatility, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.68% for IWMI.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор