Сравнение SVOL с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
SVOL и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и HYS
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
SVOL vs. HYS — Ранг доходности на риск
SVOL
HYS
Сравнение SVOL c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.32 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.91 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.79 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 9.95 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.32 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и HYS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и HYS
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и HYS
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -20.91% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -4.06% | -20.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -0.90% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -1.55% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.73% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и HYS
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.88% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 2.53% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 5.38% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 6.22% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 6.85% | +15.42% |