PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с HYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). SVOL is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs 5.08%/yr for HYS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 1.33%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и HYS

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-5.42%2.69%

Correlation

The correlation between SVOL and HYS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.55

The correlation between SVOL and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и HYS

Секторы
SVOL
HYS

Технологии

31.9%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Промышленность

11.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
HYS

-

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
HYS

-

Промышленность

SVOL
11.4%
HYS

-

Здравоохранение

SVOL
11.0%
HYS

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
HYS

-

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
HYS
100.0%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
HYS

-

Энергетика

SVOL
4.8%
HYS

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
HYS

-

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
HYS

-

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

SVOL vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.04

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.17

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.77

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

15.35

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа HYS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.81

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SVOL и HYS

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-20.91%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-1.88%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-4.98%

-28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-10.61%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.14%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.53%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

0.46%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и HYS

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.23%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

2.74%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

3.47%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

6.26%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

6.84%

+15.08%

Сравнение комиссий SVOL и HYS

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и HYS

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and HYS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs HYS's -20.91%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs 5.08% for HYS. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 7.36% for HYS.

SVOL is categorized as Volatility, while HYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор