Сравнение HYS с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
HYS и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или BOND.
Основные характеристики
| HYS | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.71% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 11.10% |
| Дох-ть за 3 года | 5.16% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 7.55 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 34.30 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 5.68% |
| Макс. просадка | -20.91% | -19.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.40% |
Корреляция
Корреляция между HYS и BOND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYS и BOND
С начала года, HYS показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.57% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и BOND
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYS c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и BOND
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BOND в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.31% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.54% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и BOND
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и BOND
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.20%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.