PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

HYS — это пассивный ETF от PIMCO, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). HYS запущен 16 июн. 2011 г. и имеет комиссию в 0.56%.

Информация о ETF

ISIN

US72201R7834

CUSIP

72201R783

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

16 июн. 2011 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)

Домашняя страница

www.pimco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYS составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Популярные сравнения:
HYS с BSCN HYS с HYLD HYS с HYSZX HYS с USHY HYS с SPHY HYS с SVOL HYS с BOND HYS с LONZ HYS с LTPZ HYS с VTIP
Популярные сравнения:
HYS с BSCN HYS с HYLD HYS с HYSZX HYS с USHY HYS с SPHY HYS с SVOL HYS с BOND HYS с LONZ HYS с LTPZ HYS с VTIP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) показал доход в 2.59% с начала года и 9.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYS составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

HYS

С начала года

2.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.26%

3 года

7.05%

5 лет

6.64%

10 лет

4.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%1.11%-1.23%-0.20%1.61%2.59%
20240.25%0.50%0.87%-0.90%1.39%0.60%1.98%1.38%1.54%-0.58%1.67%-0.52%8.43%
20232.95%-1.01%1.37%0.24%-0.47%1.75%0.94%0.46%-0.76%-0.84%3.67%3.85%12.67%
2022-1.85%-0.21%-0.33%-2.55%1.00%-5.54%4.88%-2.42%-2.33%2.87%2.74%-1.35%-5.42%
2021-0.34%0.58%1.47%0.63%0.24%0.97%-0.28%0.49%-0.02%0.04%-1.02%1.93%4.77%
2020-0.45%-1.48%-11.62%4.12%3.04%0.45%3.68%0.99%-0.76%0.45%3.85%1.98%3.27%
20193.83%1.42%0.86%0.92%-1.46%2.03%-0.00%0.28%0.38%-0.31%0.14%1.78%10.22%
20180.65%-0.57%-0.12%0.65%0.25%0.11%1.39%0.51%0.45%-1.54%-0.43%-2.02%-0.71%
20170.99%1.11%0.01%0.87%0.87%-0.14%0.82%0.32%0.28%0.29%-0.09%0.29%5.75%
2016-1.56%0.96%3.07%3.34%0.86%1.23%1.28%1.40%1.40%-0.60%1.04%1.71%14.97%
20150.31%1.83%-0.35%0.51%0.55%-1.51%-0.47%-1.20%-2.44%2.42%-2.18%-2.04%-4.61%
2014-0.23%1.45%0.10%0.45%0.31%0.55%-1.69%1.20%-1.56%0.99%-0.63%-0.99%-0.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYS составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.63
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.95 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.95$6.96$7.06$4.47$3.71$4.44$4.97$4.73$5.03$5.13$4.78$5.46

Дивидендный доход

7.41%7.43%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.01%5.13%5.22%5.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.60$0.52$0.55$0.58$2.25
2024$0.00$0.53$0.57$0.56$0.60$0.60$0.55$0.58$0.62$0.55$0.60$1.20$6.96
2023$0.00$0.44$0.45$0.48$0.48$0.52$0.52$0.46$0.49$0.55$0.53$2.14$7.06
2022$0.00$0.26$0.29$0.30$0.33$0.34$0.40$0.35$0.42$0.44$0.38$0.96$4.47
2021$0.00$0.36$0.36$0.37$0.36$0.33$0.32$0.31$0.26$0.26$0.26$0.52$3.71
2020$0.00$0.42$0.38$0.36$0.34$0.40$0.35$0.31$0.36$0.39$0.35$0.78$4.44
2019$0.00$0.42$0.40$0.40$0.42$0.43$0.40$0.42$0.47$0.38$0.39$0.84$4.97
2018$0.00$0.40$0.39$0.34$0.39$0.40$0.42$0.40$0.42$0.36$0.45$0.77$4.73
2017$0.00$0.46$0.45$0.46$0.43$0.43$0.43$0.41$0.41$0.40$0.38$0.77$5.03
2016$0.00$0.43$0.43$0.40$0.41$0.40$0.42$0.43$0.45$0.46$0.44$0.86$5.13
2015$0.38$0.38$0.36$0.38$0.38$0.42$0.41$0.39$0.41$0.00$0.43$0.84$4.78
2014$0.40$0.37$0.37$0.39$0.39$0.36$0.34$0.34$0.34$0.36$0.38$1.43$5.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-12.3%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.258
-10.61%3 янв. 2022 г.11213 июн. 2022 г.27113 июл. 2023 г.383
-8.31%27 июл. 2011 г.494 окт. 2011 г.6912 янв. 2012 г.118
-5.46%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.85
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...