PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US72201R7834

CUSIP

72201R783

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

16 июн. 2011 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)

Домашняя страница

www.pimco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYS составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HYS с BSCN HYS с HYLD HYS с HYSZX HYS с SPHY HYS с BOND HYS с SVOL HYS с USHY HYS с LTPZ HYS с VTIP HYS с IBHD
Популярные сравнения:
HYS с BSCN HYS с HYLD HYS с HYSZX HYS с SPHY HYS с BOND HYS с SVOL HYS с USHY HYS с LTPZ HYS с VTIP HYS с IBHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
91.96%
366.45%
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF показал доход в 8.23% с начала года и 9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF составила 4.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


HYS

С начала года

8.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

5.19%

1 год

9.40%

5 лет

4.59%

10 лет

4.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%0.50%0.87%-0.90%1.39%0.60%1.97%1.38%1.54%-0.58%1.67%8.23%
20232.95%-1.01%1.37%0.24%-0.47%1.75%0.94%0.46%-0.76%-0.84%3.67%3.85%12.67%
2022-1.85%-0.21%-0.33%-2.55%1.00%-5.54%4.88%-2.42%-2.33%2.87%2.74%-1.35%-5.42%
2021-0.34%0.58%1.47%0.63%0.24%0.97%-0.28%0.49%-0.02%0.04%-1.02%1.93%4.77%
2020-0.45%-1.48%-11.62%4.12%3.04%0.45%3.68%0.99%-0.76%0.45%3.85%1.98%3.27%
20193.83%1.42%0.86%0.92%-1.46%2.03%-0.00%0.28%0.38%-0.31%0.14%1.78%10.22%
20180.65%-0.57%-0.12%0.65%0.25%0.11%1.39%0.51%0.45%-1.54%-0.43%-2.02%-0.71%
20170.99%1.11%0.01%0.87%0.87%-0.13%0.82%0.32%0.28%0.29%-0.09%0.29%5.75%
2016-1.56%0.96%3.07%3.34%0.86%1.23%1.28%1.40%1.40%-0.60%1.04%1.71%14.97%
20150.31%1.83%-0.35%0.51%0.55%-1.51%-0.47%-1.20%-2.44%2.42%-2.18%-2.04%-4.61%
2014-0.24%1.45%0.10%0.45%0.31%0.55%-1.69%1.20%-1.56%0.99%-0.63%-0.99%-0.12%
20131.03%0.37%0.90%1.46%-0.53%-1.72%2.24%-0.04%1.01%1.50%0.77%0.52%7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYS составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.292.10
Коэффициент Сортино HYS, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.352.80
Коэффициент Омега HYS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.39
Коэффициент Кальмара HYS, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.023.09
Коэффициент Мартина HYS, с текущим значением в 20.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.8713.49
HYS
^GSPC

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29
2.10
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$8.00$7.06$4.47$3.71$4.44$4.97$4.73$5.03$5.13$4.78$5.46$4.88

Дивидендный доход

8.50%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.00%5.13%5.22%5.42%4.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.53$0.57$0.56$0.60$0.60$0.55$0.58$0.62$0.55$0.60$0.61$6.37
2023$0.00$0.44$0.45$0.48$0.48$0.52$0.52$0.46$0.49$0.55$0.53$2.14$7.06
2022$0.00$0.26$0.29$0.30$0.33$0.34$0.40$0.35$0.42$0.44$0.38$0.96$4.47
2021$0.00$0.36$0.36$0.37$0.36$0.33$0.32$0.31$0.26$0.26$0.26$0.52$3.71
2020$0.00$0.42$0.38$0.36$0.34$0.40$0.35$0.31$0.36$0.39$0.35$0.78$4.44
2019$0.00$0.42$0.40$0.40$0.42$0.43$0.40$0.42$0.47$0.38$0.39$0.84$4.97
2018$0.00$0.40$0.39$0.34$0.39$0.40$0.42$0.40$0.42$0.36$0.45$0.77$4.73
2017$0.00$0.46$0.45$0.46$0.43$0.43$0.43$0.41$0.41$0.40$0.38$0.77$5.03
2016$0.00$0.43$0.43$0.40$0.41$0.40$0.42$0.43$0.45$0.46$0.44$0.86$5.13
2015$0.38$0.38$0.36$0.38$0.38$0.42$0.41$0.39$0.41$0.00$0.43$0.84$4.78
2014$0.40$0.37$0.37$0.39$0.39$0.36$0.34$0.34$0.34$0.36$0.38$1.43$5.46
2013$0.44$0.41$0.39$0.35$0.36$0.36$0.32$0.37$0.39$0.41$0.43$0.65$4.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.90%
-2.62%
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-12.3%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.258
-10.61%3 янв. 2022 г.11213 июн. 2022 г.27113 июл. 2023 г.383
-8.31%27 июл. 2011 г.494 окт. 2011 г.6912 янв. 2012 г.118
-5.46%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47%
3.79%
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab