PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. HYS is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HYS charges 0.56%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности HYS и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и HYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%

Correlation

The correlation between HYS and HYLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.39

The correlation between HYS and HYLD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYS и HYLD

Секторы
HYS
HYLD

Коммуникационные услуги

100.0%
10.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

29.9%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
HYLD
10.8%

Сырьевые материалы

HYS

-

HYLD
0.0%

Потребительский циклический сектор

HYS

-

HYLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

HYS

-

HYLD
4.7%

Энергетика

HYS

-

HYLD
29.9%

Финансовые услуги

HYS

-

HYLD
0.5%

Здравоохранение

HYS

-

HYLD
5.0%

Промышленность

HYS

-

HYLD
3.4%

Недвижимость

HYS

-

HYLD
0.2%

Технологии

HYS

-

HYLD
34.8%

Коммунальные услуги

HYS

-

HYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZHYS с LTPZ
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с QYLDHYLD с SVOLHYLD с SCHD

Доходность на риск

HYS vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYS и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

—

—

Сравнение комиссий HYS и HYLD

HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и HYLD

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

HYS and HYLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.00% for HYLD.

They also come from different issuers: PIMCO and Eve Capital. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор