Сравнение HYS с USHY
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYS tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYS returned 5.20%/yr vs 4.21%/yr for USHY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. HYS charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности HYS и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.39%.
HYS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 5.03%
USHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.87M | $9.72M | $11.12M | |
| $597.75M | $446.40M | $411.69M |
Сравнение доходности по годам HYS и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 2.03% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 0.25% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.39% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HYS and USHY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between HYS and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. USHY — Ранг доходности на риск
HYS
USHY
Сравнение HYS c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYS | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.32 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.21 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYS и USHY
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -22.44% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -2.43% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -4.66% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -15.56% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.62% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и USHY
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 0.85% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.04% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.68% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 7.35% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 8.18% | -1.40% |
Сравнение комиссий HYS и USHY
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и USHY
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USHY в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.46% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and USHY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USHY has higher volatility (0.86%) compared to HYS (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, HYS leads with 5.20% vs 4.21% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYS has performed better with a 5.20% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.93% for USHY.
HYS tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.15% for USHY.
HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYS и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор