PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYS с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYS и USHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HYS с USHY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

HYS и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или USHY.

Доходность

Сравнение доходности HYS и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYS:

1.70

USHY:

1.75

Коэф-т Сортино

HYS:

2.25

USHY:

2.36

Коэф-т Омега

HYS:

1.35

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

HYS:

1.81

USHY:

1.96

Коэф-т Мартина

HYS:

9.70

USHY:

10.10

Индекс Язвы

HYS:

0.93%

USHY:

0.90%

Дневная вол-ть

HYS:

5.73%

USHY:

5.67%

Макс. просадка

HYS:

-20.91%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

HYS:

-0.01%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.87%.

HYS

С начала года

2.67%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.66%

3 года

7.08%

5 лет

6.66%

10 лет

4.68%

USHY

С начала года

2.87%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

2.35%

1 год

9.82%

3 года

6.20%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HYS и USHY

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYS и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYS c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и USHY

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности USHY в 6.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.40%7.43%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.01%5.13%5.22%5.42%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и USHY

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и USHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и USHY

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.48%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...