PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с HYBB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y) while HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYS returned 5.00%/yr vs 3.46%/yr for HYBB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HYS charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности HYS и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HYS на уровне 1.51% и HYBB на уровне 1.51%.

HYS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.33%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.00%
10 лет*
5.38%

HYBB

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.78%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и HYBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.51%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%5.20%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.51%8.95%6.35%10.53%-10.11%3.36%4.46%

Correlation

The correlation between HYS and HYBB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between HYS and HYBB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с LONZHYS с LTPZ
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMXHYBB с VDC

Доходность на риск

HYS vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYSHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.76

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.63

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.34

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.47

+3.22

HYS vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYS и HYBB

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-15.28%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.48%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-4.01%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-15.28%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.20%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и HYBB

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 0.79%, в то время как у iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.87%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.63%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.31%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.94%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

6.65%

+0.18%

Сравнение комиссий HYS и HYBB

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и HYBB

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности HYBB в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.86%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.35%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

HYS and HYBB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (0.87%) compared to HYS (0.79%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs HYBB's -15.28%.

On 5-year performance, HYS leads with 5.00% vs 3.46% for HYBB. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYS has performed better with a 5.00% return vs 3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 5.86% for HYBB.

HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.25% for HYBB.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор