PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYS с HYSZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYS и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HYS с HYSZX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или HYSZX.

Доходность

Сравнение доходности HYS и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYS:

1.70

HYSZX:

2.83

Коэф-т Сортино

HYS:

2.25

HYSZX:

4.20

Коэф-т Омега

HYS:

1.35

HYSZX:

1.72

Коэф-т Кальмара

HYS:

1.81

HYSZX:

3.13

Коэф-т Мартина

HYS:

9.70

HYSZX:

13.72

Индекс Язвы

HYS:

0.93%

HYSZX:

0.63%

Дневная вол-ть

HYS:

5.73%

HYSZX:

3.24%

Макс. просадка

HYS:

-20.91%

HYSZX:

-18.31%

Текущая просадка

HYS:

-0.01%

HYSZX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYS показывает доходность 2.67%, а HYSZX немного ниже – 2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 4.68%, а акции HYSZX немного впереди с 4.71%.

HYS

С начала года

2.67%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.66%

3 года

7.08%

5 лет

6.66%

10 лет

4.68%

HYSZX

С начала года

2.63%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.08%

3 года

6.42%

5 лет

5.96%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Сравнение комиссий HYS и HYSZX

HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYS и HYSZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг риск-скорректированной доходности HYSZX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYS c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и HYSZX

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности HYSZX в 6.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.40%7.43%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.01%5.13%5.22%5.42%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.62%6.77%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%

Просадки

Сравнение просадок HYS и HYSZX

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и HYSZX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и HYSZX

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...