Сравнение HYS с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYS или HYSZX.
Основные характеристики
| HYS | HYSZX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.99% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 14.10% | 12.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.07% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 4.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 5.05 | 7.26 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 2.05 |
| Коэф-т Кальмара | 7.22 | 7.03 |
| Коэф-т Мартина | 32.62 | 25.42 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.50% |
| Дневная вол-ть | 4.39% | 3.39% |
| Макс. просадка | -20.91% | -18.31% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HYS и HYSZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYS и HYSZX
С начала года, HYS показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции HYSZX немного впереди с 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и HYSZX
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYS c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и HYSZX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности HYSZX в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.36% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и HYSZX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и HYSZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и HYSZX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.