Сравнение HYS с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.46% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HYS превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 5.70% против 4.90% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
HYSZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и HYSZX
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
HYS vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
HYS
HYSZX
Сравнение HYS c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.80 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.68 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.40 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.80 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HYS и HYSZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и HYSZX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYSZX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.92% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и HYSZX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -18.31% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -2.01% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -9.77% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -18.31% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.18% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.20% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и HYSZX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.11% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.91% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.08% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.83% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 4.21% | +2.64% |