Сравнение SVOL с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
SVOL и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | -1.51% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и HEQT
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
SVOL vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SVOL
HEQT
Сравнение SVOL c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.31 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.90 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.14 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 9.20 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.31 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и HEQT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и HEQT
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и HEQT
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -11.51% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -5.22% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.58% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.22% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и HEQT
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.50% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 5.60% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 8.45% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 8.57% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 8.57% | +13.70% |