Сравнение HEQT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEQT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и SPY
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HEQT vs. SPY — Ранг доходности на риск
HEQT
SPY
Сравнение HEQT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.53 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.27 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SPY
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SPY
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -55.19% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -12.05% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.53% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.09% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.54% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SPY
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.35% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.50% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 19.06% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.06% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.92% | -9.35% |