Сравнение HEQT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HEQT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или SPY.
Основные характеристики
| HEQT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 27.29 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 12.29% |
| Макс. просадка | -11.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SPY
С начала года, HEQT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и SPY
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SPY
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SPY
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SPY
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.