Сравнение HEQT с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
HEQT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XCLR
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
HEQT vs. XCLR — Ранг доходности на риск
HEQT
XCLR
Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.43 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.24 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -14.63% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.29% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.45% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.82% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.02% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XCLR
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.50% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.42% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 7.16% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 10.53% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.58% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.58% | -2.01% |