PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQT с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEQT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 5.02%.


HEQT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
6.91%
С начала года
7.75%
1 год
14.24%
3 года*
13.63%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.40%

XCLR

1 день
0.08%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
4.66%
С начала года
5.02%
1 год
11.79%
3 года*
13.80%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.79M$1.59M$1.86M
$29.19K$56.96K$34.20K

Сравнение доходности по годам HEQT и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
7.75%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
5.02%10.25%20.67%15.64%-12.93%1.90%

Correlation

The correlation between HEQT and XCLR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between HEQT and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

HEQT vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEQTXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.43

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

5.66

+6.80

HEQT vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQT и XCLR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEQTXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-14.63%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.29%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-12.46%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.56%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.09%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и XCLR

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.54%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEQTXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.18%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.29%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

8.70%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

10.38%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

10.38%

-1.92%

Сравнение комиссий HEQT и XCLR

HEQT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и XCLR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XCLR в 12.51%


ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.17%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
12.51%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы


HEQT and XCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCLR has higher volatility (3.18%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, XCLR leads with 13.80% vs 13.63% for HEQT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.80% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.

XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.17% for HEQT.

They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.25% for XCLR.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор