Сравнение HEQT с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
HEQT и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или XCLR.
Основные характеристики
| HEQT | XCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 22.35% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 32.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 7.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 27.29 | 21.45 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 9.62% |
| Макс. просадка | -11.51% | -46.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -23.44% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XCLR
С начала года, HEQT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 22.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XCLR
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии XCLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XCLR в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.07% | 1.39% | 1.01% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XCLR
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.28%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.