PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с XCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
9.74%
HEQT
XCLR

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 21.41%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

9.60%

1 год

22.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XCLR

С начала года

21.41%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

9.75%

1 год

27.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HEQTXCLR
Коэф-т Шарпа3.132.94
Коэф-т Сортино4.444.17
Коэф-т Омега1.651.55
Коэф-т Кальмара4.540.69
Коэф-т Мартина24.0818.39
Индекс Язвы0.95%1.52%
Дневная вол-ть7.31%9.52%
Макс. просадка-11.51%-46.74%
Текущая просадка-0.40%-24.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и XCLR

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии XCLR в 0.60%.


XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
График комиссии XCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и XCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.132.94
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.444.17
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.55
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.544.82
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.0818.39
HEQT
XCLR

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.94
HEQT
XCLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и XCLR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XCLR в 1.08%


TTM202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
1.08%1.39%1.01%2.58%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и XCLR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.19%
HEQT
XCLR

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и XCLR

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.44%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
3.31%
HEQT
XCLR