Сравнение HEQT с XCLR
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. HEQT is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.63%/yr vs 13.80%/yr for XCLR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 5.02%.
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
XCLR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $29.19K | $56.96K | $34.20K |
Сравнение доходности по годам HEQT и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 5.02% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 1.90% |
Correlation
The correlation between HEQT and XCLR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between HEQT and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. XCLR — Ранг доходности на риск
HEQT
XCLR
Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.43 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 5.66 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -14.63% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -8.29% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -12.46% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.56% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.09% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XCLR
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.54%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.18% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 6.29% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 8.70% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.38% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.38% | -1.92% |
Сравнение комиссий HEQT и XCLR
HEQT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XCLR в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.51% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and XCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (3.18%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs XCLR's -14.63%.
On 3-year performance, XCLR leads with 13.80% vs 13.63% for HEQT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.80% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
XCLR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 1.17% for HEQT.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.25% for XCLR.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор