PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с XCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. HEQT is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 13.47%/yr for XCLR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.42%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%20.67%15.64%-12.93%1.58%

Correlation

The correlation between HEQT and XCLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between HEQT and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и XCLR

Секторы
HEQT
XCLR

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HEQT
36.2%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
XCLR
11.8%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
XCLR
8.5%

Промышленность

HEQT
8.1%
XCLR
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
XCLR
4.9%

Энергетика

HEQT
3.5%
XCLR
3.5%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
XCLR
2.4%

Недвижимость

HEQT
1.9%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с SFLRHEQT с QQQ
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINTXCLR с ^GSPC

Доходность на риск

HEQT vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.57

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.17

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.62

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

6.51

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.73

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HEQT и XCLR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-14.63%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-8.29%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-12.46%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.70%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.06%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и XCLR

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.56%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

6.18%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.56%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

10.43%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

10.43%

-1.96%

Сравнение комиссий HEQT и XCLR

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и XCLR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XCLR в 12.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and XCLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.73%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, XCLR leads with 13.47% vs 13.47% for HEQT. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCLR has performed better with a 13.47% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while XCLR is Equity Hedged. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.25% for XCLR.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор