PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с SFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 16.25%/yr for SFLR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 6.20%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%1.43%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between HEQT and SFLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between HEQT and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и SFLR

Секторы
HEQT
SFLR

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

HEQT
36.2%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
SFLR
8.5%

Промышленность

HEQT
8.1%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
SFLR
4.8%

Энергетика

HEQT
3.5%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
SFLR
2.5%

Недвижимость

HEQT
1.9%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с QQQ
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSFSFLR с IVV

Доходность на риск

HEQT vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.04

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.94

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

12.00

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.73

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HEQT и SFLR

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-12.13%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-6.79%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-12.13%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.74%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.66%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и SFLR

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.77%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

6.49%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.91%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

10.15%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

10.15%

-1.68%

Сравнение комиссий HEQT и SFLR

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и SFLR

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and SFLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 13.47% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.32% for SFLR.

They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.89% for SFLR.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор