PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

HEQT и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPQ

Сравнение комиссий HEQT и ACIO

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.32

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

4.62

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.77

+0.15

Корреляция

Корреляция между HEQT и ACIO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACIO

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACIO

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-14.19%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-7.22%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.99%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.25%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.06%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACIO

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеют волатильность 3.50% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.43%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

6.44%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.13%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

11.09%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

11.71%

-3.14%