PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с ACIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 16.07%/yr for ACIO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 7.58%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.34%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.58%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.28%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.58%9.03%21.92%15.90%-10.31%2.98%

Correlation

The correlation between HEQT and ACIO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between HEQT and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и ACIO

Секторы
HEQT
ACIO

Технологии

36.2%
35.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

HEQT
36.2%
ACIO
35.2%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
ACIO
11.9%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
ACIO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
ACIO
10.1%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
ACIO
8.4%

Промышленность

HEQT
8.1%
ACIO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
ACIO
5.0%

Энергетика

HEQT
3.5%
ACIO
3.6%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
ACIO
2.4%

Недвижимость

HEQT
1.9%
ACIO
2.1%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
ACIO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с XCLRHEQT с SFLRHEQT с QQQ
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVOACIO с JEPI

Доходность на риск

HEQT vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.98

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.80

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.26

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.06

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.90

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACIO

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-14.19%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-7.22%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-12.12%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.30%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-3.18%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACIO

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.17%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

6.14%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.26%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.05%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

11.64%

-3.17%

Сравнение комиссий HEQT и ACIO

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACIO

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and ACIO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.17%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs ACIO's -14.19%.

On 3-year performance, ACIO leads with 16.07% vs 13.47% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 16.07% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.38% for ACIO.

HEQT is categorized as Options Trading, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Simplify and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.79% for ACIO.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор