PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEQT с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с ACIO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

HEQT и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или ACIO.

Корреляция

Корреляция между HEQT и ACIO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEQT:

1.02

ACIO:

0.89

Коэф-т Сортино

HEQT:

1.51

ACIO:

1.34

Коэф-т Омега

HEQT:

1.21

ACIO:

1.18

Коэф-т Кальмара

HEQT:

1.03

ACIO:

0.95

Коэф-т Мартина

HEQT:

3.59

ACIO:

3.23

Индекс Язвы

HEQT:

3.02%

ACIO:

3.57%

Дневная вол-ть

HEQT:

10.24%

ACIO:

12.50%

Макс. просадка

HEQT:

-11.51%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

HEQT:

-3.66%

ACIO:

-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -0.42%.

HEQT

С начала года

-0.26%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-0.77%

1 год

10.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

-0.42%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-2.08%

1 год

11.08%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HEQT и ACIO

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEQT и ACIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEQT c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ACIO

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ACIO в 0.43%

TTM202420232022202120202019
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.23%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.43%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ACIO

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ACIO

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.40%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...