Сравнение HEQT с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
HEQT и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или VEQT.TO.
Основные характеристики
| HEQT | VEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 24.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 31.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 4.91 |
| Коэф-т Мартина | 27.29 | 26.38 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 9.33% |
| Макс. просадка | -11.51% | -30.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и VEQT.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и VEQT.TO
С начала года, HEQT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 24.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и VEQT.TO
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и VEQT.TO
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VEQT.TO в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.52% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и VEQT.TO
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и VEQT.TO
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.