PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с ALTY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. SVOL is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 5.27%/yr for ALTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.79%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.70%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.90%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.41%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.76%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и ALTY

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.79%11.07%10.88%10.58%-11.92%8.30%

Correlation

The correlation between SVOL and ALTY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.57

The correlation between SVOL and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

SVOL vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.66

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.73

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.57

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

16.46

-14.56

SVOL vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и ALTY

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-51.47%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-4.34%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-10.08%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-18.48%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.73%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.94%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и ALTY

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.61%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.43%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

5.82%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

10.61%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.57%

+5.33%

Сравнение комиссий SVOL и ALTY

И SVOL, и ALTY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и ALTY

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности ALTY в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.43%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and ALTY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to ALTY (1.61%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs ALTY's -51.47%.

On 5-year performance, SVOL leads with 6.22% vs 5.27% for ALTY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.22% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL and ALTY have the same expense ratio: 0.50% per year.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 7.43% for ALTY.

SVOL is categorized as Volatility, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Global X.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор