Сравнение SVIX с ZIVB
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. SVIX is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.98% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SVIX and ZIVB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SVIX
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVIX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и ZIVB
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | 0.00% | -79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | 0.00% | -56.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | 0.00% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 109.60% | -54.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 109.60% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 109.60% | -43.37% |
Сравнение комиссий SVIX и ZIVB
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и ZIVB
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and ZIVB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор