Сравнение SVIX с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
SVIX и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 100.37% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и ZIVB
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
SVIX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SVIX
ZIVB
Сравнение SVIX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.39 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.35 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.49 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.13 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и ZIVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и ZIVB
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и ZIVB
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -37.25% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -22.85% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -28.65% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -12.83% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 10.00% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и ZIVB
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 9.39% | +20.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 14.82% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 29.53% | +45.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 29.89% | +37.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 29.89% | +37.34% |