PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с YQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SVIX is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SVIX returned 46.86% vs -11.37% for YQQQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

SVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
7.77%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-6.88%
1 год
46.86%
3 года*
-5.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и YQQQ

2026 (YTD)20252024
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		-8.42%-4.49%-17.55%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between SVIX and YQQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.65

The correlation between SVIX and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Futures ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

SVIX vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVIXYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.84

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.10

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.52

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

-1.30

+4.45

SVIX vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и YQQQ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-29.10%

-50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-21.80%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.26%

-26.38%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-14.60%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

8.83%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и YQQQ

-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

6.14%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

11.17%

+32.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

13.62%

+41.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.23%

16.58%

+49.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.23%

16.58%

+49.65%

Сравнение комиссий SVIX и YQQQ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и YQQQ

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%.

ПозицияTTM20252024
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.95%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and YQQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.64%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -11.37% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Volatility, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.99% for YQQQ.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор