Сравнение SVIX с YQQQ
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SVIX is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SVIX returned 51.45% vs -7.48% for YQQQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -17.55% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SVIX and YQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between SVIX and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SVIX
YQQQ
Сравнение SVIX c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.34 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.79 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и YQQQ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -29.10% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -21.80% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -24.89% | -26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -14.96% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 9.51% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и YQQQ
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 5.41% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 11.70% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 13.94% | +41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 16.55% | +49.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 16.55% | +49.33% |
Сравнение комиссий SVIX и YQQQ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и YQQQ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and YQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.99% for YQQQ.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор