Сравнение SVIX с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
SVIX и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -20.54% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и YQQQ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
SVIX vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SVIX
YQQQ
Сравнение SVIX c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.42 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.31 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.41 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.17 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и YQQQ составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и YQQQ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и YQQQ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -24.85% | -54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -24.85% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -12.77% | -55.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -13.36% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 18.68% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и YQQQ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 5.37% | +24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 9.43% | +38.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 17.32% | +57.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 16.38% | +50.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 16.38% | +50.85% |