Сравнение SVIX с YQQQ
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SVIX returned 56.79% vs -13.84% for YQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -20.54% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between SVIX and YQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between SVIX and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SVIX
YQQQ
Сравнение SVIX c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.67 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.61 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.11 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.76 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и YQQQ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -28.21% | -51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -20.82% | -21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -27.87% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -14.25% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 8.62% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и YQQQ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.90% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 9.85% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 12.50% | +42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 16.25% | +50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 16.25% | +50.01% |
Сравнение комиссий SVIX и YQQQ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и YQQQ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and YQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.99% for YQQQ.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор