Сравнение SVIX с XRPT
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SVIX is passively managed, while XRPT is actively managed. Over the past year, SVIX returned 46.86% vs -90.61% for XRPT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -77.14%.
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | 73.20% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
Correlation
The correlation between SVIX and XRPT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
SVIX
XRPT
Сравнение SVIX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.94 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.23 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и XRPT
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -96.15% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -96.15% | +53.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -96.15% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -64.45% | +32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 73.62% | -58.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и XRPT
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 16.64%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 39.09%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 39.09% | -22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 107.79% | -64.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 151.88% | -96.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 149.90% | -83.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 149.90% | -83.67% |
Сравнение комиссий SVIX и XRPT
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и XRPT
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and XRPT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs XRPT's -96.15%.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.94% for XRPT.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор