Сравнение SVIX с XRPT
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Over the past year, SVIX returned 56.79% vs -88.46% for XRPT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -70.47%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | 71.72% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
Correlation
The correlation between SVIX and XRPT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. XRPT — Ранг доходности на риск
SVIX
XRPT
Сравнение SVIX c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.93 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.25 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.59 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.60 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и XRPT
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -95.02% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -95.02% | +52.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -95.02% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -63.11% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 70.46% | -55.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 27.84% | -20.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 104.32% | -63.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 150.33% | -95.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 149.19% | -82.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 149.19% | -82.93% |
Сравнение комиссий SVIX и XRPT
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и XRPT
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and XRPT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs XRPT's -95.02%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while XRPT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.94% for XRPT.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор