Сравнение SVIX с VXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

SVIX и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и VXX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF	-33.76%	-4.49%	-32.76%	157.37%	-0.88%
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	31.21%	-42.21%	-26.22%	-72.52%	-43.52%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.

SVIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -22.54%

С начала года: -33.76%

6 месяцев: -25.24%

1 год: -20.78%

3 года*: -0.94%

5 лет*: —

10 лет*: —

VXX

1 день: -2.72%

1 месяц: 18.69%

С начала года: 31.21%

6 месяцев: 5.34%

1 год: -32.54%

3 года*: -42.18%

5 лет*: -45.27%

10 лет*: -46.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Название символа

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с SVIX:

SVIX с SVXY SVIX с UVIX SVIX с TQQQ SVIX с SPY SVIX с JEPI SVIX с WEIX SVIX с QQQ

Часто сравнивают с VXX:

VXX с VIXY VXX с UVXY VXX с VXZ VXX с UVIX VXX с QQQ VXX с SPY VXX с SVXY

Сравнение комиссий SVIX и VXX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVIX	VXX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.28	-0.44	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	-0.25	+0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	0.97	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.43	-0.47	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.98	-0.59	-0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVIX	VXX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.28	-0.44	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.66	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	-0.75	+0.78

Корреляция

Корреляция между SVIX и VXX составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VXX

Ни SVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VXX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VXX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVIX	VXX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.30%	-100.00%	+20.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.47%	-69.85%	+20.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-96.67%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-68.36%	-100.00%	+31.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.30%	-95.03%	+64.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.63%	54.84%	-33.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VXX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 29.75% и 28.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVIX	VXX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.75%	28.80%	+0.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	47.54%	46.98%	+0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.65%	74.80%	-0.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.23%	69.04%	-1.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	67.23%	71.15%	-3.92%

Сравнение SVIX с VXX

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VXX

Сравнение доходности по годам SVIX и VXX

Доходность по периодам

SVIX

VXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVIX и VXX

Доходность на риск

SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

SVIX

VXX

Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VXX

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VXX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VXX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)