Сравнение SVIX с VXX
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both Volatility funds - SVIX tracks the Short VIX Futures Index while VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.70%/yr vs -39.30%/yr for VXX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -10.50%.
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -51.80%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -44.90%
- 10 лет*
- -48.29%
Сравнение доходности по годам SVIX и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -10.50% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.18% |
Correlation
The correlation between SVIX and VXX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.96 |
The correlation between SVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск
SVIX
VXX
Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.97 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.49 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VXX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -100.00% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -53.59% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -79.21% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -100.00% | +43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -95.08% | +63.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 35.56% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VXX
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеют волатильность 16.64% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 17.17% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 43.32% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 56.25% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 68.03% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 70.39% | -4.16% |
Сравнение комиссий SVIX и VXX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VXX
Ни SVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and VXX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.17%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -39.30% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -39.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX tracks Short VIX Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for VXX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор