Сравнение SVIX с VXX
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 3 years, SVIX returned -0.23%/yr vs -42.32%/yr for VXX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
Сравнение доходности по годам SVIX и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.52% |
Correlation
The correlation between SVIX and VXX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.96 |
The correlation between SVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск
SVIX
VXX
Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.96 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.37 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.99 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.77 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VXX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -100.00% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -57.39% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -79.68% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -100.00% | +45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -95.08% | +63.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 40.04% | -25.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VXX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.62% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.14% | 40.99% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 55.62% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 67.94% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 70.95% | -4.69% |
Сравнение комиссий SVIX и VXX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VXX
Ни SVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and VXX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VXX's -100.00%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -42.32% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while VXX is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for VXX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор