PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -18.96%.


SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
10 лет*

VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и VXX


2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
1.07%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-43.18%

Correlation

The correlation between SVIX and VXX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.96

The correlation between SVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


-1x Short VIX Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SVIXVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.98

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-1.57

+5.01

SVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VXX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-100.00%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-54.59%

+11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-80.75%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.72%

-100.00%

+48.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.18%

-95.09%

+62.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

34.04%

-19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VXX

Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

12.14%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

43.82%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

56.30%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.88%

67.94%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.88%

70.29%

-4.41%

Сравнение комиссий SVIX и VXX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VXX

Ни SVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SVIX and VXX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VXX's -100.00%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -39.21% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVIX tracks Short VIX Futures Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for VXX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор