PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.


SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
10 лет*

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и VXX


2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-43.52%

Correlation

The correlation between SVIX and VXX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.96

The correlation between SVIX and VXX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

SVIX vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVIXVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.81

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.96

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-1.37

+5.23

SVIX vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVIXVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.99

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.77

+0.94

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VXX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-100.00%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-57.39%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-79.68%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-100.00%

+45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-95.08%

+63.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

40.04%

-25.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VXX

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.62%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

40.99%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

55.62%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.26%

67.94%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.26%

70.95%

-4.69%

Сравнение комиссий SVIX и VXX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VXX

Ни SVIX, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SVIX and VXX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VXX's -100.00%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -42.32% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -42.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SVIX and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVIX is categorized as Inverse Equities, while VXX is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for VXX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор