Сравнение SVIX с VIXM
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both Volatility funds - SVIX tracks the Short VIX Futures Index while VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -10.11%/yr for VIXM. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -5.96%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
Сравнение доходности по годам SVIX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -1.33% |
Correlation
The correlation between SVIX and VIXM is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.91 |
The correlation between SVIX and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVIX
VIXM
Сравнение SVIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.79 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.61 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VIXM
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -96.23% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -19.36% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -37.26% | -42.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -96.06% | +44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -81.60% | +49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 9.46% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VIXM
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 3.22% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 14.02% | +29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 18.64% | +36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 30.60% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 32.62% | +33.26% |
Сравнение комиссий SVIX и VIXM
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VIXM
Ни SVIX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and VIXM have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VIXM's -96.23%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -10.11% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX tracks Short VIX Futures Index, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.85% for VIXM.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор