Сравнение SVIX с VIXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM).
SVIX и VIXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VIXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у VIXM с доходностью 12.31%.
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и VIXM
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VIXM в 0.85%.
Доходность на риск
SVIX vs. VIXM — Ранг доходности на риск
SVIX
VIXM
Сравнение SVIX c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.28 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.64 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.37 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.54 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.53 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и VIXM составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VIXM
Ни SVIX, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VIXM
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VIXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -96.23% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -23.73% | -25.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -95.29% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -81.36% | +51.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 16.12% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VIXM
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.79% по сравнению с ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.79% | 9.86% | +19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 15.23% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.62% | 29.79% | +44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.26% | 31.22% | +36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.26% | 33.06% | +34.20% |