PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SVIX и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%102.52%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий SVIX и CAOS

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

SVIX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.63

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.90

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.85

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

1.40

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.26

-1.23

Корреляция

Корреляция между SVIX и CAOS составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и CAOS

Ни SVIX, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и CAOS

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-3.60%

-75.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-3.60%

-45.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-0.93%

-67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-0.90%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

2.18%

+19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и CAOS

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

0.74%

+29.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

1.31%

+46.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

4.68%

+69.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

4.37%

+62.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

4.37%

+62.86%