PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) is Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, SVIX returned -0.23%/yr vs 1.49%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%.

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%12.11%

Correlation

The correlation between SVIX and ^VIX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.87

The correlation between SVIX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

SVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIX^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.11

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.68

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.24

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-0.39

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.11

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.00

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SVIX и ^VIX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-88.70%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-50.66%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-74.26%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-81.38%

+26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-64.11%

+32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

32.03%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и ^VIX

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

15.64%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

78.64%

-37.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

112.69%

-57.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.26%

123.87%

-57.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.26%

135.80%

-69.54%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and ^VIX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs ^VIX's -88.70%.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор