PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

SVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIX^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.09

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.25

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.58

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.75

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIX^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.01

+0.02

Корреляция

Корреляция между SVIX и ^VIX составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SVIX и ^VIX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIX^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-88.70%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-74.26%

+24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-70.32%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-64.04%

+33.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

46.08%

-24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и ^VIX

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 29.75%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIX^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

48.46%

-18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

93.57%

-46.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

139.41%

-64.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

125.25%

-58.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

135.98%

-68.75%