Сравнение SVIX с ^VIX
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) is Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs 7.47%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам SVIX и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 14.66% |
Correlation
The correlation between SVIX and ^VIX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.88 |
The correlation between SVIX and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
SVIX
^VIX
Сравнение SVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.05 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.08 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и ^VIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -88.70% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -51.59% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -74.26% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -79.77% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -64.10% | +31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 32.74% | -17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и ^VIX
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 31.23% | -19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 92.53% | -48.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 124.57% | -69.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 127.57% | -61.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 136.46% | -70.58% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and ^VIX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs ^VIX's -88.70%.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор