Сравнение SVBAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 2.53% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и STDAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
SVBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
SVBAX
STDAX
Сравнение SVBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 4.33 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 7.27 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.54 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 6.81 | -4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 32.75 | -21.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 4.33 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.43 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.00 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и STDAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и STDAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -76.81% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -0.59% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -2.91% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -26.89% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -9.47% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -31.94% | +26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.12% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и STDAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.40% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 0.64% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 0.93% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 1.95% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 6.69% | +4.07% |