Сравнение SVBAX с PDT
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both mutual funds - SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while PDT is a Dividend fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.09%/yr vs 6.12%/yr for PDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SVBAX charges 1.03%/yr vs 5.06%/yr for PDT.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и PDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.12% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.09%
PDT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам SVBAX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 10.58% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 3.84% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Correlation
The correlation between SVBAX and PDT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between SVBAX and PDT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. PDT — Ранг доходности на риск
SVBAX
PDT
Сравнение SVBAX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.09 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 0.83 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 1.92 | +20.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 0.50 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.15 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и PDT
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -62.39% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -5.38% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -22.06% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -40.44% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -62.39% | +41.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -10.02% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.33% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и PDT
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.51%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.08% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.93% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 8.93% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.03% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 25.16% | -14.36% |
Сравнение комиссий SVBAX и PDT
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и PDT
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PDT в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.75% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.29% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
SVBAX and PDT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDT has higher volatility (3.08%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PDT's -62.39%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор