PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с PALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SVBAX returned 9.17%/yr vs 9.57%/yr for PALDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 7.89%.

SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%5.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between SVBAX and PALDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between SVBAX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с IBALXPALDX с SCD

Доходность на риск

SVBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.92

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.62

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.51

17.16

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PALDX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-26.16%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-5.96%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-16.06%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-20.47%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.09%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.25%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PALDX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.18%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

7.89%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

12.11%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

12.69%

-1.89%

Сравнение комиссий SVBAX и PALDX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PALDX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PALDX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SVBAX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVBAX has higher volatility (2.51%) compared to PALDX (2.30%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PALDX's -26.16%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор