PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.24%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий SVBAX и BWBIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.54

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.95

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.86

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

3.22

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.54

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между SVBAX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и BWBIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и BWBIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-39.14%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.76%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-39.14%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-9.26%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.88%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.41%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и BWBIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.39%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

11.38%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.94%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

21.19%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

23.31%

-12.55%