PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 6.49% против 13.98% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с SFHYX

Сравнение комиссий SVARX и QSTFX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

SVARX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.65

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.99

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.88

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

2.61

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.65

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.51

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.46

+1.23

Корреляция

Корреляция между SVARX и QSTFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и QSTFX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и QSTFX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-49.03%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-17.87%

+15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-49.03%

+42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-49.03%

+42.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-19.73%

+17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-15.63%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.99%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и QSTFX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

6.32%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

19.30%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

24.06%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

27.23%

-24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

27.70%

-23.99%