PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSTFX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с QCGDXQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий QSTFX и DIVO

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

QSTFX
Quantified STF Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

QSTFX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.36

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.92

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.07

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между QSTFX и DIVO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и DIVO

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и DIVO

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QSTFXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-30.04%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-9.21%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-13.72%

-35.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-3.96%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.62%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.95%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и DIVO

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSTFXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.58%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

7.01%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

13.13%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

11.93%

+15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

14.93%

+12.77%