PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - QSTFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, QSTFX returned 12.47%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

QSTFX

1 день
0.05%
1 месяц
12.37%
С начала года
18.90%
6 месяцев
14.29%
1 год
48.06%
3 года*
21.58%
5 лет*
12.47%
10 лет*
17.97%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		18.90%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between QSTFX and DIVO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.42

The correlation between QSTFX and DIVO shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

QSTFX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.27

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

12.08

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и DIVO

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-30.04%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-5.95%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-12.12%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-13.72%

-35.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-2.61%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.64%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и DIVO

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

2.17%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

6.95%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

9.03%

+16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.12%

11.94%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

14.84%

+13.05%

Сравнение комиссий QSTFX и DIVO

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и DIVO

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.96%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and DIVO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.20%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs DIVO's -30.04%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор