- ISIN
- US00771F7490
- CUSIP
- 00771F749
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSTFX
Quantified STF Fund (QSTFX) прибавил 25.7% с начала года. Текущая цена акции QSTFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified STF Fund (QSTFX) показал доход в 25.73% с начала года и 54.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QSTFX составила 19.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Quantified STF Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 54.25%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 19.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QSTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QSTFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2018 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 3 сент. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | -6.43% | -7.79% | 18.41% | 13.67% | 5.85% | 25.73% | ||||||
| 2025 | -1.62% | -10.45% | -15.55% | 1.05% | 0.74% | 13.51% | 4.16% | 1.44% | 9.85% | 3.36% | -2.49% | -3.02% | -2.48% |
| 2024 | 2.56% | 9.99% | 1.66% | -8.99% | 8.22% | 12.07% | -5.30% | 3.81% | -0.22% | -0.72% | 0.00% | 5.43% | 29.94% |
| 2023 | 1.66% | -0.76% | 12.31% | 0.20% | 15.14% | 12.21% | 6.95% | -7.56% | -9.02% | -2.27% | 13.33% | 10.78% | 61.87% |
| 2022 | -12.06% | -6.25% | -8.25% | -9.47% | 0.09% | 0.44% | -4.94% | -3.74% | -3.22% | -4.51% | -2.46% | -5.15% | -46.15% |
| 2021 | 0.00% | -3.68% | 0.92% | 7.37% | -7.77% | 12.71% | 5.49% | 8.25% | -10.95% | 10.11% | 3.55% | 2.38% | 28.79% |
Метрики бенчмарка
Quantified STF Fund has an annualized alpha of 7.00%, beta of 0.87, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2015.
- This fund captured 132.65% of S&P 500 Index gains and 120.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.00%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 132.65%
- Участие в снижении
- 120.79%
Комиссия
Комиссия QSTFX составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSTFX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified STF Fund (QSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.46 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 10.92 | -2.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified STF Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $0.92 | $0.15 | $0.00 | $3.67 | $3.29 | $0.06 | $0.24 | $4.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 8.47% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified STF Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified STF Fund показал максимальную просадку в 49.03%, зарегистрированную 19 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified STF Fund составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.03%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.22%май 2025 г. | 10mo 16d | 11mo 18d | 1y 9moиюль 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -28.49%окт. 2019 г. | 1y 8mo | 3mo 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -24.96%март 2020 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.02%дек. 2016 г. | 1y | 3mo 14d | 1y 3moдек. 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| QSTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -56.78% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -9.10% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.22% | -18.90% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -25.43% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -33.92% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.21% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -10.71% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.04% | +4.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSTFX
Добавьте Quantified STF Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSTFX